Soubory EXCEL obsahují denní opční CLOSE data : SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) pro termín 01.2007 - 11.2011. IWM (Russell 2000 iShares Index) pro termín 01.2007 - 12.2010. SPX (S&P 500 Large Cap Index) pro termín 01.2007 - 12.2010.
Soubor testeru obsahuje POUZE data "klasických" měsíčních opcí - opce "Weeklys" nebo "Quarterlys" tester neobsahuje a nepočítá s nimi !
Data jsou k dipozici od 01.01.2007, tj. pro expiraci JAN07 jsou k dipozici jen data za leden 2007 (celkem 19 dní, expirace 19.01.2007).
K čemu je tester určen :
- rychlý test statistických strategií
- otevírání pozice v pravidelných termínech
- otevírání pozice za stejných podmínek (šířka strangle, delta, jistící opce)
- zavírání pozice v předexpiračním/expiračním týdnu (tj. 10 dní do expirace - den expirace)
- dle vývoje pozice tester umožňuje změny - tj. pozici lze řídit
- na pozici lze uplatnit SL nebo PT (proc. údaj vzhledem k vstupnímu premiu). Hodnota SL/PT je vztažena ke stavu podkladu
v okamžiku CLOSE (tj. není brán v úvahu intradenní stav pozice) !
- SL a PT lze na pozici uplatnit statisticky - SL 10-200%, PT 10-100% po kroku 10%
- pro naimportovaná data lze tester použít k testu jakékoliv strategie - údaje lze libovolně zadat
Veškeré výpočty jsou vyvíjeny v EXCELu verze 2003, tj. není zaručeno, že makra budou pracovat na nižších/vyšších verzích.
Tester byl zběžně vyzkoušen na verzi 2007, pracoval bez problémů.
Programová makra, použitá v modulu, jsou k volnému použití, tj. nejsou žádným způsobem zabezpečena nebo zaheslována.
Kdokoliv je může modifikovat nebo použít pro vývoj vlastních testovacích modulů.
Pokud někdo nalezne v programových makrech chybu (tj. výsledné údaje jsou chybné) nebo chybu ve vstupních datech,
budu velice rád, pokud mi o tom dá informaci, abych mohl tuto chybu opravit.
Ev. připomínky, které vylepší činnost testeru, mohu do testeru zakomponovat.