Download testeru (data SPY 01.2007-11.2011, velikost cca 38 MByte) 22.12.2011
Download testeru (data IWM 01.2007-12.2010, velikost cca 15 MByte) 19.12.2010
Download testeru (data SPX 01.2007-12.2010, velikost cca 28 MByte) 22.12.2010

Prezentace Brno 20.11.2010

Popis použití


Soubory EXCEL obsahují denní opční CLOSE data :
  SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) pro termín 01.2007 - 11.2011.
  IWM (Russell 2000 iShares Index) pro termín 01.2007 - 12.2010.
  SPX (S&P 500 Large Cap Index) pro termín 01.2007 - 12.2010.

Soubor testeru obsahuje POUZE data "klasických" měsíčních opcí - opce "Weeklys" nebo "Quarterlys" tester neobsahuje a nepočítá s nimi !
Data jsou k dipozici od 01.01.2007, tj. pro expiraci JAN07 jsou k dipozici jen data za leden 2007 (celkem 19 dní, expirace 19.01.2007).

K čemu je tester určen :

- rychlý test statistických strategií
  - otevírání pozice v pravidelných termínech
  - otevírání pozice za stejných podmínek (šířka strangle, delta, jistící opce)
  - zavírání pozice v předexpiračním/expiračním týdnu (tj. 10 dní do expirace - den expirace)
- dle vývoje pozice tester umožňuje změny - tj. pozici lze řídit
- na pozici lze uplatnit SL nebo PT (proc. údaj vzhledem k vstupnímu premiu). Hodnota SL/PT je vztažena ke stavu podkladu
   v okamžiku CLOSE (tj. není brán v úvahu intradenní stav pozice) !
- SL a PT lze na pozici uplatnit statisticky - SL 10-200%, PT 10-100% po kroku 10%

- pro naimportovaná data lze tester použít k testu jakékoliv strategie - údaje lze libovolně zadat

Veškeré výpočty jsou vyvíjeny v EXCELu verze 2003, tj. není zaručeno, že makra budou pracovat na nižších/vyšších verzích.
Tester byl zběžně vyzkoušen na verzi 2007, pracoval bez problémů.

Programová makra, použitá v modulu, jsou k volnému použití, tj. nejsou žádným způsobem zabezpečena nebo zaheslována.
Kdokoliv je může modifikovat nebo použít pro vývoj vlastních testovacích modulů.

Pokud někdo nalezne v programových makrech chybu (tj. výsledné údaje jsou chybné) nebo chybu ve vstupních datech,
budu velice rád, pokud mi o tom dá informaci, abych mohl tuto chybu opravit.
Ev. připomínky, které vylepší činnost testeru, mohu do testeru zakomponovat.

Kontakt : e-mail





NAVRCHOLU.cz
Counter

22.12.2011 18:25
IP:3.236.50.201